Popis předmětu - XP01EKM
Přehled studia |
Přehled oborů |
Všechny skupiny předmětů |
Všechny předměty |
Seznam rolí |
Vysvětlivky
Návod
| XP01EKM | Ekonomická matematika | ||
|---|---|---|---|
| Role: | S | Rozsah výuky: | 2P+1S |
| Katedra: | 13101 | Jazyk výuky: | |
| Garanti: | Helisová K. | Zakončení: | ZK |
| Přednášející: | Helisová K. | Kreditů: | 4 |
| Cvičící: | Helisová K. | Semestr: | L |
Anotace:
Předmět se zaměřuje na základní modely časových řad a náhodných procesů využívaných v ekonomice k popisu hodnot (finančních aktiv, cen produktů, výší finančních ztrát apod.) náhodně se vyvíjejících v čase, dále pak na stochastický diferenciál a stochastický integrál.Cíle studia:
Seznámení studentů s matematicko-ekonomickými modely.Osnovy přednášek:
| 1. | Matematický model kooperativního chování. Kooperativní a strategické hry. | |
| 2. | Pojem koaliční hry. Superaditivita a konvexita hry. Podílový vektor a řešení hry. | |
| 3. | Jádro hry. Jádro konvexní hry a jeho charakterizace pomocí extremálních bodů. | |
| 4. | Iterativní projekční algoritmus pro hledání výplatního vektoru z jádra. | |
| 5. | Shapleyho hodnota. Odvození pomocí axiomů. Pravděpodobnostní interpretace. | |
| 6. | Aplikace: model trhu, rozdělení nákladů mezi investory, index hlasovací síly. | |
| 7. | Náhodné procesy a časové řady v ekonomice. | |
| 8. | Dekompozice časové řady. | |
| 9. | Autokorelační modely. | |
| 10. | Boxova-Jenkinsonova metodologie. | |
| 11. | Časové řady ve finanční matematice. | |
| 12. | Náhodné procesy coby modely vývoje cen finančních aktiv. | |
| 13. | Rezerva (konzultace seminárních prací). |
Osnovy cvičení:
Literatura:
Literatura| 1. | Introduction to the theory of cooperative games. B. Peleg, P. Sudhőlter. Springer, 2007. | |
| 2. | Principy strategického chování. M. Mareš. UK Praha, Karolinum, 2003. | |
| 3. | Finanční ekonometrie. T.Cipra. Ekopress, 2007. |
Požadavky:
Znalost základů teorie pravděpodobnosti.Webová stránka:
http://math.feld.cvut.cz/helisova/01ekm.htmlKlíčová slova:
Časová řada, ekonometrie, koaliční hra, náhodný proces, Shapleyho hodnota, teorie her.Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:
| Plán | Obor | Role | Dop. semestr |
| DOKP | Před zařazením do oboru | S | – |
| DOKK | Před zařazením do oboru | S | – |
| Stránka vytvořena 22.1.2021 09:50:25, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů | Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336) |